Математическое и программное обеспечение задачи оценки страховых резервов по договорам долгосрочного страхования жизни

Аннотация

Залогом успешной работы страховой компании является адекватное и обоснованное определение таких показателей как страховая премия и страховой резерв по договорам страхования, предлагаемым компанией. Рассмотрена задача оценки страхового резерва для определенных видов договоров добровольного долгосрочного страхования жизни. К нахождению страхового резерва для одного договора страхования применен подход, основанный на методологии динамического финансового анализа. Построена динамическая стохастическая модель функционирования страховой компании с учетом случайности предъявления требований и инвестирования капитала компании в акции, облигации и депозит. Разработан алгоритм вычисления сначала страховой премии, а затем страхового резерва при заданной вероятности выполнения компанией своих обязательств по договору. Экономические и демографические факторы имитируются, как случайные величины в соответствии с построенными эмпирическими законами распределения. Разработано программное обеспечение, реализующее данный алгоритм, с помощью которого можно оперативно производить расчеты страховых резервов.